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Fundo Multimercado de Arbitragem e Quantitativos – Vale a Pena?

By London Capital

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fundos quantitativos e fundos de arbitragem

Os fundos de arbitragem ou quantitativos são caracterizados pela dependência de estratégias de investimento algorítmicas ou sistematicamente programadas.

Muitos grandes gestoras de ativos aumentaram seu investimento em estratégias quantitativas, uma vez que os gestores de fundos continuam a lutar por vencer os benchmarks do mercado ao longo do tempo. Os gestores de fundos de hedge menores também compensam as ofertas de fundos quantitativos totais no mercado de investimento. No geral, os gestores de fundos de arbitragem ou quantitativos procuram indivíduos talentosos com graus acadêmicos credenciados e experiência altamente técnica em matemática e programação.

O aumento do crescimento dos fundos de arbitragem ou quantitativos tem vindo a aumentar cada vez mais o acesso a uma gama mais ampla de dados do mercado e ao crescente número de soluções em torno de grandes dados . A evolução da tecnologia financeira e o aumento da inovação em torno da automação têm ampliado os conjuntos de dados com os quais os gestores de fundos podem trabalhar, dando-lhes recursos de dados ainda mais robustos para uma análise mais ampla de cenários e horizontes temporais.

Assim, a programação de fundos de arbitragem ou quantitativos e os algoritmos quantitativos têm milhares de sinais de negociação em que eles podem confiar, desde pontos de dados econômicos até tendências de valores de ativos globais e notícias de empresas em tempo real.

Os fundos de arbitragem ou quantitativos também são conhecidos por construir modelos sofisticados em torno do impulso, qualidade, valor e força financeira usando algoritmos proprietários desenvolvidos através de programas de software avançados.

Melhor Fundo Quantitativo Atualmente

BOZANO QUANT FIM

O fundo tem como objetivo superar o CDI no longo prazo, utilizando-se de estratégias quantitativas. Partindo do pressuposto de que existem ineficiências presentes em diversos ativos negociados no mercado brasileiro e através de tecnologia proprietária, buscam desenvolver operações de risco controlado para obtenção de retornos diferenciados.

Seus modelos partem de experiência empírica internacional e inúmeros trabalhos acadêmicos na área de finanças.

Como Funciona o Fundo Bozano Quant

O fundo apresenta como principal tese de produto a preservação de capital através da sistematização do processo decisório do gestor tradicional, visando eficiência na captura de prêmios de risco do mercado.

A carteira é estruturada com base em estratégias de diferentes teses de investimento automatizadas, o que implica em forte descorrelação com os principais índices e fundos multimercados, além de maior
robustez em períodos de crise.

Atualmente o fundo conta com cerca de 25 estratégias, que se agrupam, sobretudo, em quatro estilos principais: momento, padrões de curto prazo, value e fluxo.

Momento, por exemplo, busca tendências macroeconômicas e variações persistentes de preço, enquanto estratégias de Fluxo detectam padrões ou anomalias nas operações e podem sinalizar oportunidades independentes de geração de retornos.

Todas as hipóteses de investimento são validadas por backtesting rigoroso e, para cada estratégia desenvolvida, é atribuído um score baseado em performance, capacity, qualidade e risco. Com base nesse score é feita a alocação do patrimônio do fundo entre as estratégias.

O time de investimento da casa se dedica prioritariamente à construção de novas estratégias de investimento, para explorar prêmios de risco sólidos na escala global.

Os sistemas de execução, que podem ser considerados traders virtuais ou robôs que atuam na Bolsa, foram desenvolvidos internamente pelos gestores e, uma vez prontos, possibilitam que atualmente a equipe esteja focada na geração de estratégias e no aprimoramento de ferramentas de pesquisa.

É também nessa linha de pesquisa que se potencializa e diferencia o poder intelectual da equipe, com a
criação de indicadores de mercado próprios, aplicação de machine learning e redes neurais na modelagem de estados do mercado, exploração de vieses comportamentais e na busca de estratégias defensivas, com performance superior em períodos de stress no mercado.

Quanto aos futuros cenários, na visão da gestora, há maiores prêmios de risco quando há menos consenso por parte dos investidores em relação às tendências do mercado. Usando como exemplo o mercado de juros, apesar de o Brasil se encontrar em um patamar relativamente estável de Selic, há fatores como as eleições presidenciais e surpresas no avanço do ciclo econômico nos EUA, que podem trazer volatilidade e resultar em oportunidades nessa e também em outras classes de

Carteira do Fundo Bozano Quant

A carteira do fundo apresenta um perfil dinâmico e a posição líquida nos ativos pode variar durante o mês, devido ao grande número de estratégias e o potencial de diversificação que o mix de estilos agrega para a carteira final. No momento, as principais exposições do fundo são compradas em índices, commodities e taxas de juros globais.

Rentabilidade Fundo Bozano Quant

rentabilidade fundo bozano quant

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